太平基金张子权：“885001”指数或能为量化投资提供更加宽广的赛道

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　　中证网讯(记者魏昭宇)10月22日晚，太平基金多元资产投资部基金经理张子权在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示：“未来可能会出现大盘股相对更强的市场格局，但是从传统的量化指增或类指增策略来讲，目前小盘赛道更容易获得超额收益。这主要是因为宽基指数的加权方式主要使用市值或者流通市值加权，市值分布呈现出指数分布的特征，大盘股由于市值大很容易占据更大的权重从而挤占指数的宽度，导致量化策略在大盘宽基例如沪深300、中证800上较难获得超额收益。”

　　张子权表示，如果希望量化策略既可以规避小微盘股的波动风险，又能够尽量防止在较窄的大盘宽基中选股，那么量化策略或可以考虑在万得偏股混合型基金指数“885001”的基础上去编写策略，在此基础上对持仓股进行权重估算，并在估算的权重上进行一定的偏移，力争实现超额收益，因为这一新赛道既有足够的宽度，又能规避市场风险比较大的小微盘股。

　　张子权认为，从对标指数的宽度来看，瞄准“885001”指数的产品宽度会大于300类指数，小于1000类指数和2000类指数。“小盘股的反弹力度可能会比大盘股大，但长期来看价格可能会下行。这个反弹很难抓，从长期来看，我更愿意博取更大概率的收益，去配置确定性更高的资产。”张子权说。

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来源：中证网

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